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期权交易——核心策略与技巧解析 期权交易入门与进阶 期权交易攻略 金融投资理财书籍 赢利技巧深度解析 期权投资策略 正版图书.

  • 产品名称:期权
  • 是否是套装:否
  • 书名:期权
  • 定价:28.00元
  • 出版社名称:中国经济出版社
  • 出版时间:2007年06月
  • 作者:聂皖生著
  • 开本:32
  • 书名:期权

ctt

期权交易——核心策略与技巧解析

 

作 译 者:王勇
出版时间:2015-01 千 字 数:403
版    次:01-01 页    数:336
开    本:16(185*235)
装    帧:
I S B N 50224
定价:(咨询特价)

 

本书是一本深入浅出地介绍期权策略的参考书,作者力求把概念讲清楚,把策略说透彻,不罗列模型,不堆砌公尸以指导实战为最终目的,技巧解读入木三分。全书内容包括基本策略、价差策略、牛市策略、熊市策略、大波动策略、小波动策略、套利策略、套期保值策略、波动率交易等。对于每一种策略,通过举例分析了策略的适用场景、收益风险特征、盈亏平衡点、优点与缺点、希腊字母特征、执行过程的注意事项以及与其他策略的对比和转换,策略呈现全面细致。另外,本书还附有期权策略选择框架及常用策略简表,可帮助读者形成自己的期权交易系统

 

第1章  初识期权    1

1.1  什么是期权    1

1.2  期权合约的构成要素    2

1.3  期权的分类    3

1.4  期权为何如此迷人    3

1.5  期权交易与期货、权证交易的对比    5

1.6  期权价格的构成    6

1.7  期权价格的影响因素    7

1.8  交易期权就像开飞机    10

第2章  基本策略积木    12

2.1  买入与卖出标的资产(Long/

Short Underlying Asset)    12

2.2  买入看涨期权(Long Call)    14

2.3  裸卖出看涨期权(Naked 

Short Call)    18

2.4  买入看跌期权(Long Put)    23

2.5  裸卖出看跌期权(Naked 

Short Put)    29

2.6  合成头寸(Synthetic 

Positions)    34

参考文献    41

第3章  期权价差策略    42

3.1  期权价差概述(Options 

Spread)    42

3.2  垂直价差(Vertical 

Spreads)    46

3.3  时间价差(Time Spreads)    48

3.4  对角价差(Diagonal 

Spreads)    51

3.5  借方价差与贷方价差(Debit/

Credit Spreads)    51

3.6  比率价差(Ratio Spreads)    58

参考文献    61

第4章  牛市交易策略    62

4.1  买入看涨期权(Long 

Call)    63

4.2  裸卖出看跌期权(Naked 

Short Put)    63

4.3  牛市看涨期权价差(Bull 

Call Spread)    63

4.4  牛市看跌期权价差(Bull 

Put Spread)    68

4.5  深度实值牛市看跌期权

价差(Deep ITM Bull 

Put Spread)    72

4.6  卖出虚值看跌期权(Writing 

Out Of The Money Put 

Options)    77

4.7  卖出现金担保看跌期权(Cash 

Secured Put)    80

4.8  看涨期权比率价差

(Bull Ratio Spread)    83

4.9  空头看涨期权比率价差

(Short Bull Ratio Spread)    89

(咨询特价)  牛市看涨期权梯形

价差(Long Call 

Ladder Spread)    94

(咨询特价)  合成“类标的资产”

(Risk Reversal)    99

第5章  熊市交易策略    106

5.1  买入看跌期权

(Long Put)    107

5.2  裸卖出看涨期权(Naked 

Short Call)    107

5.3  熊市看跌期权价差(Bear 

Put Spread)    107

5.4  熊市看涨期权价差(Bear 

Call Spread)    111

5.5  深度实值熊市看涨期权

价差(Deep ITM Bear 

Call Spread)    116

5.6  看跌期权比率价差(Bear 

Ratio Spread)    120

5.7  空头看跌期权比率

价差(Short Bear 

Ratio Spread)    126

5.8  熊市看跌期权梯形

价差(Bear Put 

Ladder Spread)    130

第6章  大波动交易策略    136

6.1  大波动策略简介(Volatile 

Options Strategies)    136

6.2  买入跨式期权(Long 

Straddle)    138

6.3  买入条形跨狮Strip 

Straddle)    142

6.4  买入带形跨狮Strap 

Straddle)    146

6.5  买入宽跨狮Long 

Strangle)    150

6.6  买入带形宽跨式

(Strap Strangle)    154

6.7  买入条形宽跨式

(Strip Strangle)    158

6.8  买入飞碟式期权

(Long Gut)    162

6.9  卖出看涨期权水平价差

(Short Horizontal Calendar 

Call Spread)    166

(咨询特价)  卖出看涨期权对角价差

(Short Diagonal Calendar 

Call Spread)    169

(咨询特价)  卖出看跌期权水平价差

(Short Horizontal Calendar 

Put Spread)    172

(咨询特价)  卖出看跌期权对角价差

(Short Diagonal Calendar 

Put Spread)    175

(咨询特价)  卖出蝶式价差(Short 

Butterfly Spread)    178

(咨询特价)  卖出式价差(Short 

Condor Spread)    181

(咨询特价)  卖出信天翁价差(Short 

Albatross Spread)    185

(咨询特价)  反向铁蝶式价差(Reverse 

Iron Butterfly Spread)    187

(咨询特价)  反向铁鹰式价差(Reverse 

Iron Condor Spread)    190

(咨询特价)  反向铁信天翁价差(Reverse 

Iron Albatross Spread)    193

第7章  小波动交易策略    196

7.1  卖出跨狮Short 

Straddle)    196

7.2  卖出宽跨狮Short 

Strangle)    200

7.3  卖出飞碟狮Short Gut)    204

7.4  卖出条形跨狮Short 

Strip Straddle)    208

7.5  卖出带形跨狮Short 

Strap Straddle)    212

7.6  卖出条形宽跨狮Short 

Strip Strangle)    216

7.7  卖出带形宽跨狮Short 

Strap Strangle)    220

7.8  看涨期权水平价差

(Horizontal Calendar 

Call Spread)    224

7.9  看涨期权对角价差(Diagonal 

Calendar Call Spread)    226

(咨询特价)  看跌期权水平价差

(Horizontal Calendar 

Put Spread)    229

(咨询特价)  看跌期权对角价差(Diagonal 

Calendar Put Spread)    231

(咨询特价)  蝶式价差(Butterfly 

Spread)    233

(咨询特价)  式价差(Condor 

Spread)    237

(咨询特价)  信天翁式价差(Albatross 

Spread)    241

(咨询特价)  铁蝶式价差(Iron 

Butterfly Spread)    244

(咨询特价)  铁鹰式价差(Iron 

Condor Spread)    247

(咨询特价)  铁信天翁价差(Long 

Iron Albatross Spread)    252

(咨询特价)  看涨期权折翅蝶式价差

(Call Broken Wing 

Butterfly Spread)    254

(咨询特价)  看跌期权折翅蝶式价差

(Put Broken Wing 

Butterfly Spread)    258

(咨询特价)  看涨期权折翅式价差

(Call Broken Wing 

Condor Spread)    260

(咨询特价)  看跌期权折翅式价差

(Put Broken Wing 

Condor Spread)    264

第8章  期权套利策略    267

8.1  从单边交易到对冲    267

8.2  期权的套利机会    268

8.3  买卖权平价关系    269

8.4  执行价格套利    272

8.5  转换套利与反转套利

(Conversion / Reversal 

Arbitrage)    274

8.6  箱式套利(Box Spread)    278

第9章  期权套期保值策略    281

9.1  买入保护性看跌期权(Protective Puts)    281

9.2  配对看跌期权

(Married Puts)    283

9.3  信托看涨期权

(Fiduciary Calls)    286

9.4  卖出持保看涨期权

(Covered Call)    289

9.5  卖出持保深度实值看涨

期权(Deep In The Money 

Covered Call)    294

9.6  领子期权    298

第10章  波动率交易    302

10.1  波动率概述    302

 

10.2  历史波动率与隐含

波动率    305

10.3  用波动率进行估值    307

10.4  波动率与期权策略的选择    309

10.5  波动率倾斜    312

参考文献    316

附录A  常见策略简表    317

附录B  波动率交易策略的特征    321

附录C  选择期权策略的思路框架    322

 

 

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